書評

ラリーのボラティリィティ・ブレイクアウトを検証

 

こんにちは、あやとです。

今回は『ラリー・ウィリアムズの短期売買法【改定第2版】』で紹介されていた、ボラティリィティ・ブレイクアウトの検証をしてみます。

 

検証に使ったルール:ボラティリィティ・ブレイクアウト

 

検証に使ったルールはこちら。

 

  • 翌日の始値+今日のレンジに逆指値で買い。
  • 寄り付きで利益が出ていたら、成り行きで手仕舞い。
  • エントリー価格-前日のレンジ×2に損切のストップを置く。
  • 売りはこの逆。

 

レンジとは(高値-安値)のことです。

 

ボラティリィティ・ブレイクアウトというと、ボリンジャーバンドを使った手法を思い浮かべる方も多いかもしれません。

ラリー流は前日のレンジやATRを使った、ごく短い時間で手仕舞う方法です。

 

※検証にはマネックス証券のTradeStation(トレードステーション)を使いました。ソースコードは最後に載せています。

※手数料とスリッページは考慮していません。

 

では日経平均株価($MNK)(1991~)で検証。

 

いいですね。

取引回数が非常に多く勝率も高いため、収益曲線がなめらかになっています。

期待値は低いですが、その分取引回数が多いのでOK。期待値と取引回数の考え方については、「『システムトレード基本と原則』はトレーダーの指針となる良書」を読んでみてください。

手数料を考慮すればパフォーマンスは大幅に落ちるでしょうけどね。

 

【感想】『システムトレード基本と原則』はトレーダーの指針となる良書 こんにちは、あやとです。 今回は『システムトレード基本と原則』という本を紹介します。 ではさっそくレビュー。 手法は★5つ。...

 

他銘柄でも検証

 

NYダウ平均株価($DJI)(1988~)

 

COMEX金先物(@GC)(2001~)

 

WTI原油先物(@CL)(2001~)

 

米ドル/円(USDJPY)(1988~)

 

ユーロ/円(EURJPY)(1999~)

 

 

感想:ラリーのボラティリィティ・ブレイクアウトはまずまず

 

すべてでプラスとなりましたが、株に向いていることが分かります。

ラリーも著書の中でS&P500の検証をしていました。

 

取引回数が多いので、他の指標と組み合わせても取引回数をある程度確保できるのが嬉しいところです。

このままでは実用レベルではないですが、他の指標と組み合わせれば十分に実用レベルとなりそうです。

 

ラリーは著書『ラリー・ウィリアムズの短期売買法【改定第2版】』のなかで、曜日フィルターを利用してましたね。


以上です。

ではまた。

 

↓検証に使ったEasyLanguageソースコード

 

曜日フィルターは、↓のような感じで作ればよいかと思います。

Input:youbi(5);
If DayofWeek(date[0])=youbi then buy next bar at market;
If marketposition =1 then sell this bar on Close;

 

※補足
EasyLanguageでは、曜日ごとにコードが割り当てられています。
日曜日=0 月曜日=1 火曜日=2 水曜日=3 木曜日=4 金曜日=5 土曜日=6上のストラテジーは、曜日=youbiのとき、次の足で寄付で買い、引成で売っています。

 

https://ayatoyukawa.com/systemtrading/

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